星耀会
程序化交易中策略的回测是怎么做的
我印象中是TradeStation，是一款国外流行的经典程序化交易软件（包括不限于外汇、期货、股票等领域），国内的话因为这个软件商转行做经纪商，所以已经不再免费更新了，对应的他的内置编程语言被台湾的艾杨软件给引进了，做了一款程序化软件在大陆推广，是MC。
你可以理解成是MC的祖先。
用Python 做策略回测,耗时很长,有什么加速办法
少用for，尽量用numpy/pandas的向量化方法。
少用自己写的python方法，先看看numpy /pandas是不是已有现成的功能。
有几个numpy 的加速包，比如numexpr.安装Intel MKL.最后，可以讲关键部分用c/c++实现。
如果无法避开python的for，建议使用Numba来提速，理想情况下可以达到和numpy向量化差不多的速度。
通达信策略 数据回测 回撤
展开全部 指股票上涨一定幅度之后回落一定幅度，这个不是回测，而是回撤。
回测指的是一个投资策略，在过去几年的历史收益表现，常用到年化收益、夏普比率、最大回撤、阿尔法、贝塔值来评估回测结果的好坏，回测结果越好，那么未来这个策略相对来说，赚钱的概率更高。
像果仁网，就可以实现从选股到历史数据回测。
...
什么是菲波纳奇回测位？怎么计算？
菲波纳奇（黄金分割）回调线本来只是期货交易员才使用的一项技术，但是随着其神奇的灵验性逐步得到市场证实，它逐渐成了市场上最流行的技术之一，目前在股市、汇市、期货市场都是最常用的技术之一，甚至已经到了出现“是先有理论还是先有现象”的争论的程度。
菲波纳奇（黄金分割）回调线描述了市场趋势和反趋势之间的关系：市场反趋势总是折返到主趋势的31.8%、50%、61.8%处，这使得我们无论在那种市场趋势（上涨、下跌）中都可以使用这个百分比来预测反向趋势（回调、反弹）的幅度，这些规则为我们投资者提供了很好的交易机会；以下总结了一些菲波纳奇（黄金分割）回调线的使用技巧，希望能在你的交易中提供到一定的帮助：一、第一次上升/第一次失败在你喜欢的时间框图上第一次上升/第一次失败标志了第一个100%回撤。
出现了新高或者新低后，它给出了一个早期的反转警告。
100%回撤违背了主要的价格方向，终结了它所修正的那个趋势。
从这个价格水平开始，如果价格穿越旧的38%水平，可能重新建立老的趋势。
跟多的情况是，交易者使用这个价格水平建立与原有趋势相反的低风险头寸。
二、寻找抛物线在所有的趋势中，抛物线运动通常发生在0%-38%和62%-100%菲波纳奇水位。
这些趋势为交易者寻找大波动提供了一个有力的工具。
观察挤压在38%或者62%水平的价格，当价格穿越该水位时，使用简单的向上或者向下突破策略。
下一次价格推动可能是快速的，价格运动起来就像是有一个磁场把价格推动到老趋势的高点或者低点。
当然，只有在你能提前发现这些水位后该策略才能发挥作用。
三、持续缺口的延伸通过使用持续缺口作为菲波纳奇扩充工具，你可以发现特定的价格回归或者抛售是否结束。
通过一个垂直的价格波段的真空中心找到缺口，然后再趋势的开始位置开始画栅格，延伸栅格，使缺口位于50%回撤的下方，这个栅格将延伸至价格回归或者抛售的结束位置。
四、隔夜栅格寻找一个活跃的股票，从上个小时段的最高点（或者最低点）开始画栅格。
将栅格延伸到另一端的次日早晨的第一个小时低点（或者高点）。
这样就找出了一个特定的价格波段，交易者可以用它来找到日内交易的翻转点、突破点。
隔夜栅格同时给出了一个在早晨缺口处交易的方法。
这个缺口通常可以穿越关键的回拉水位，给出了一个低风险的回拉入场点。
五、第二个高点/低点许多交易者无法找到从什么地方开始菲波纳奇珊格。
这里有一个技巧来帮助你。
在一个价格波动过程中，绝对的价格低点或者高点通常不是一个好的菲波纳奇珊格的开始点。
相反，应该在趋势开始的价格密集区寻找一个小双底或者双顶。
将栅格的端点放在第二个高点（或者低点），而不是第一个。
这可以捕捉到某个特定的艾略特波来确定你想进行交易的趋势。
